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国元证券-国元金工·每日一图:历史上的券商股行情-220617
  近期以光大证券、浙商证券为代表的券商行业股票短期出现较快上涨。回顾近年来三次非银板块的上涨,分别集中在2020年中、2019年初和2014年底。我们以每轮非银指数区间高低点作为...[详细]
2022-06-16 分享者:pz***z 作者:朱定豪 评级: 页数:1 页
天风证券-海外文献推荐第228期-220616
  文献一:上证50指数现货、期货和期权市场中的线性与非线性领先滞后关系   金融市场中的领先滞后关系一直以来都成为众多研究者关注的焦点。线性格兰杰因果关系作为一种研究领先滞后关系...[详细]
2022-06-16 分享者:pia****47 作者:吴先兴 评级: 页数:4 页
华鑫证券-金融衍生品策略日报:鑫策-220616
  ▌策略观点   本周三,上证指数早盘强势走升,一举拿下3300关口并冲破半年线,午后一度涨超2%,但尾盘滑落,因获利盘涌出,中信建投、国金证券、财达证券等炸板,汽车、煤炭、石油...[详细]
2022-06-16 分享者:supe******n90 作者:董冰华 评级: 页数:5 页
东海证券-金融工程日报:非银金融继续领涨,煤炭大幅下跌-220616
  市场数据:   主要指数与行业   最近1个交易日,各主要指数普遍上涨,金融指数(3.47%)涨幅最大,仅中证500(-0.23%)下跌;最近5个交易日,各指数普遍上涨,金融指...[详细]
2022-06-16 分享者:G**X 作者:丁竞渊 评级: 页数:16 页
国信证券-金融工程日报:券商板块持续上攻,北向资金净流入超130亿元-220616
  核心观点   市场表现:今日(20220615)规模指数中上证50指数表现最好,板块指数中创业板指表现最好,风格指数中沪深300价值指数表现最好。非银、家电、综合金融、房地产、...[详细]
2022-06-16 分享者:lu***d 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
国信证券-股指分鸭脖官方网站位监控周报:指数成分股调整,IH及IF主力合约均升水-220616
  成分股分红进度   截至2022年6月15日:   上证50指数中,有17家公司处于预案阶段,13家公司处于决案阶段,5家公司进入实施阶段,15家公司已分红,0家公司不分红; ...[详细]
2022-06-16 分享者:我**他 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:16 页
华福证券-市场情绪指标专题(三):情绪和市场底部,净融入交易额占比(NMTAP)-220615
  指标构建:   在价格指标(新高新低指标NHNL)和期权衍生品指标(期权看跌看涨比PCR)之后,我们基于融资融券业务构建新的情绪指标:净融入交易额占比指标(NMTAP)。NMT...[详细]
2022-06-16 分享者:fh***w 作者:杨升松 评级: 页数:12 页
国元证券-国元金工·每日一图:个人投资者仍占据中国基金主战场-220616
  从2021年报数据来看,不同类型基金持有人结构中个人投资者占比存在差异,但整体中国基金市场仍以个人投资者为主。其中FOF型基金个人投资者占比较高达到了94.63%,股票型基金占...[详细]
2022-06-15 分享者:qiq****77 作者:朱定豪 评级: 页数:1 页
国元证券-国元金工·每日一图:5月市场情绪上扬,打新收益回暖-220615
  我们测算了A类账户不同规模下的月度打新收益。5月伴随着指数反弹,市场情绪上扬,新股破发现象明显好转,2亿规模资金5月的理想打新收益相较于4月的打新收益有所提高,5月不同规模资金...[详细]
2022-06-15 分享者:bes****zw 作者:朱定豪 评级: 页数:1 页
开源证券-量化基金业绩简报:Alpha回暖,中性策略收益改善-220615
  公募量化基金收益表现:Alpha回暖明显   为了对公募量化基金收益表现进行跟踪,我们将市场存续的公募量化基金分为三类:公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500...[详细]
2022-06-15 分享者:jjf****r2 作者:魏建榕,高鹏 评级: 页数:8 页
太平洋证券-金融工程量化择时周报:延续乐观且季度推荐汽车和新能源-220612
  策略观点   因为权重行业相对小市值行业正超额收益概率较高,我们短期延续乐观判断。多空信号因市场特征波动加大。行业配置持续为市值加权配置信号,从而减少小市值因子暴露。动量方面月...[详细]
2022-06-15 分享者:ya***g 作者:黎鹏 评级: 页数:10 页
华安证券-“学海拾珠”系列之九十六:基金抛售对股票价格影响的外溢效应-220615
  主要观点   本篇是“学海拾珠”系列第九十六篇,本文研究了一个现象:当基金抛售时往往会对股票造成价格压力,而这种价格压力会由于投资者的“学习”蔓延到同类股票上,称之为外溢效应。...[详细]
2022-06-15 分享者:boha******456 作者:严佳炜 评级: 页数:19 页
华鑫证券-量化和基金组合一周回顾:掘金组合净值新高,行业轮动组合超额稳健-220614
  ▌本报告主要用于跟踪华鑫量化和基金研究组在基金、股票,和另类资产策略上的组合表现。   ▌策略组合简介:   资产配置组合方面,我们针对包括量化和基本面资产配置方法、指数基金和...[详细]
2022-06-15 分享者:794****79 作者:吕思江,马晨 评级: 页数:12 页
东海证券-金融工程日报:非银金融表现亮眼,股指期货基差转正-220615
  主要指数与行业   最近1个交易日,各主要指数普遍上涨,金融指数(3.26%)涨幅最大,仅中小100(-0.30%)下跌;最近5个交易日,各指数普遍上涨,金融指数(3.77%)...[详细]
2022-06-15 分享者:on***6 作者:丁竞渊 评级: 页数:16 页
光大证券-行业轮动系列报告之二:猪周期下看起伏-220614
  如何建模预测畜牧养殖业绩趋势   价格因子:22省市生猪价、白羽鸡平均价   产能因子:固定资产增速、能繁母猪存栏、生猪出栏、存栏   供需预测肉价景气度框架   短期(3个月...[详细]
2022-06-14 分享者:Tia****52 作者:祁嫣然,宋朝攀 评级: 页数:21 页
国信证券-金融工程日报:券商板块午后放量大涨,三大期指均大幅升水-220614
  市场表现:今日(20220614)规模指数中上证50指数表现最好,板块指数中上证综指表现最好,风格指数中沪深300价值指数表现最好。非银、石油石化、煤炭、汽车、综合金融行业表现...[详细]
2022-06-14 分享者:冰**泡 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
国信证券-金融工程专题研究:反转因子全解析-220614
  反转因子的统一框架   A股市场具有显著的反转效应,反转因子长期有效但是2019年以来呈现出阶段性的失效。我们从反转因子的均值回复本质入手建立了反转因子的统一框架,并尝试为每只...[详细]
2022-06-14 分享者:lan****13 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:36 页
开源证券-金融工程定期:机构资金行为画像-220614
  北上资金行为画像   北向总览:北上资金近一个月累计净流入约540亿元,从细节来看,5月下旬呈现震荡趋势,净流入主要发生在6月以来。全区间来看,相比于上月的微弱流出,北上资金本...[详细]
2022-06-14 分享者:lou****39 作者:魏建榕 评级: 页数:8 页
天风证券-行业流动性跟踪周报:近期行业流动性变化情况-220614
  ETF资金流入板块   截至2022-06-10,上周有179只ETF存在资金净流入,有324只ETF存在资金净流出。分类别资金流动来看,上周资金净流入靠前的类别有:科技为5....[详细]
2022-06-14 分享者:d**t 作者:吴先兴 评级: 页数:8 页
光大证券-工具型产品介绍与分析系列之十:供需错配叠加地缘政治催化,高油价时代石油LOF配置价值凸显-220614
  地缘政治加剧原油供给紧张态势:俄乌冲突持续,欧洲全面制裁俄罗斯原油,对俄制裁下,俄罗斯预计今年原油产量下降约200万桶/日,占总产量的17%。伊核第七轮谈判无果,伊朗增产前景不...[详细]
2022-06-14 分享者:122****48 作者:祁嫣然,赵乃迪 评级: 页数:17 页
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