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国元证券-国元金工·每日一图：历史上的券商股行情-220617
　　近期以光大证券、浙商证券为代表的券商行业股票短期出现较快上涨。回顾近年来三次非银板块的上涨，分别集中在2020年中、2019年初和2014年底。我们以每轮非银指数区间高低点作为...[详细]
2022-06-16 分享者：pz***z 作者：朱定豪 评级： 页数：1 页
天风证券-海外文献推荐第228期-220616
　　文献一：上证50指数现货、期货和期权市场中的线性与非线性领先滞后关系 　　金融市场中的领先滞后关系一直以来都成为众多研究者关注的焦点。线性格兰杰因果关系作为一种研究领先滞后关系...[详细]
2022-06-16 分享者：pia****47 作者：吴先兴 评级： 页数：4 页
华鑫证券-金融衍生品策略日报：鑫策-220616
　　▌策略观点 　　本周三，上证指数早盘强势走升，一举拿下3300关口并冲破半年线，午后一度涨超2%，但尾盘滑落，因获利盘涌出，中信建投、国金证券、财达证券等炸板，汽车、煤炭、石油...[详细]
2022-06-16 分享者：supe******n90 作者：董冰华 评级： 页数：5 页
东海证券-金融工程日报：非银金融继续领涨，煤炭大幅下跌-220616
　　市场数据： 　　主要指数与行业 　　最近1个交易日，各主要指数普遍上涨，金融指数（3.47%）涨幅最大，仅中证500（-0.23%）下跌；最近5个交易日，各指数普遍上涨，金融指...[详细]
2022-06-16 分享者：G**X 作者：丁竞渊 评级： 页数：16 页
国信证券-金融工程日报：券商板块持续上攻，北向资金净流入超130亿元-220616
　　核心观点 　　市场表现：今日(20220615)规模指数中上证50指数表现最好，板块指数中创业板指表现最好，风格指数中沪深300价值指数表现最好。非银、家电、综合金融、房地产、...[详细]
2022-06-16 分享者：lu***d 作者：杨怡玲，张欣慰 评级： 页数：16 页
国信证券-股指分鸭脖官方网站位监控周报：指数成分股调整，IH及IF主力合约均升水-220616
　　成分股分红进度 　　截至2022年6月15日： 　　上证50指数中，有17家公司处于预案阶段，13家公司处于决案阶段，5家公司进入实施阶段，15家公司已分红，0家公司不分红； ...[详细]
2022-06-16 分享者：我**他 作者：张欣慰，张宇 评级： 页数：16 页
华福证券-市场情绪指标专题（三）：情绪和市场底部，净融入交易额占比（NMTAP）-220615
　　指标构建： 　　在价格指标（新高新低指标NHNL）和期权衍生品指标（期权看跌看涨比PCR）之后，我们基于融资融券业务构建新的情绪指标：净融入交易额占比指标（NMTAP）。NMT...[详细]
2022-06-16 分享者：fh***w 作者：杨升松 评级： 页数：12 页
国元证券-国元金工·每日一图：个人投资者仍占据中国基金主战场-220616
　　从2021年报数据来看，不同类型基金持有人结构中个人投资者占比存在差异，但整体中国基金市场仍以个人投资者为主。其中FOF型基金个人投资者占比较高达到了94.63%，股票型基金占...[详细]
2022-06-15 分享者：qiq****77 作者：朱定豪 评级： 页数：1 页
国元证券-国元金工·每日一图：5月市场情绪上扬，打新收益回暖-220615
　　我们测算了A类账户不同规模下的月度打新收益。5月伴随着指数反弹，市场情绪上扬，新股破发现象明显好转，2亿规模资金5月的理想打新收益相较于4月的打新收益有所提高，5月不同规模资金...[详细]
2022-06-15 分享者：bes****zw 作者：朱定豪 评级： 页数：1 页
开源证券-量化基金业绩简报：Alpha回暖，中性策略收益改善-220615
　　公募量化基金收益表现：Alpha回暖明显 　　为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500...[详细]
2022-06-15 分享者：jjf****r2 作者：魏建榕，高鹏 评级： 页数：8 页
太平洋证券-金融工程量化择时周报：延续乐观且季度推荐汽车和新能源-220612
　　策略观点 　　因为权重行业相对小市值行业正超额收益概率较高，我们短期延续乐观判断。多空信号因市场特征波动加大。行业配置持续为市值加权配置信号，从而减少小市值因子暴露。动量方面月...[详细]
2022-06-15 分享者：ya***g 作者：黎鹏 评级： 页数：10 页
华安证券-“学海拾珠”系列之九十六：基金抛售对股票价格影响的外溢效应-220615
　　主要观点 　　本篇是“学海拾珠”系列第九十六篇，本文研究了一个现象：当基金抛售时往往会对股票造成价格压力，而这种价格压力会由于投资者的“学习”蔓延到同类股票上，称之为外溢效应。...[详细]
2022-06-15 分享者：boha******456 作者：严佳炜 评级： 页数：19 页
华鑫证券-量化和基金组合一周回顾：掘金组合净值新高，行业轮动组合超额稳健-220614
　　▌本报告主要用于跟踪华鑫量化和基金研究组在基金、股票，和另类资产策略上的组合表现。 　　▌策略组合简介： 　　资产配置组合方面，我们针对包括量化和基本面资产配置方法、指数基金和...[详细]
2022-06-15 分享者：794****79 作者：吕思江，马晨 评级： 页数：12 页
东海证券-金融工程日报：非银金融表现亮眼，股指期货基差转正-220615
　　主要指数与行业 　　最近1个交易日，各主要指数普遍上涨，金融指数（3.26%）涨幅最大，仅中小100（-0.30%）下跌；最近5个交易日，各指数普遍上涨，金融指数（3.77%）...[详细]
2022-06-15 分享者：on***6 作者：丁竞渊 评级： 页数：16 页
光大证券-行业轮动系列报告之二：猪周期下看起伏-220614
　　如何建模预测畜牧养殖业绩趋势 　　价格因子：22省市生猪价、白羽鸡平均价 　　产能因子：固定资产增速、能繁母猪存栏、生猪出栏、存栏 　　供需预测肉价景气度框架 　　短期（3个月...[详细]
2022-06-14 分享者：Tia****52 作者：祁嫣然，宋朝攀 评级： 页数：21 页
国信证券-金融工程日报：券商板块午后放量大涨，三大期指均大幅升水-220614
　　市场表现：今日(20220614)规模指数中上证50指数表现最好，板块指数中上证综指表现最好，风格指数中沪深300价值指数表现最好。非银、石油石化、煤炭、汽车、综合金融行业表现...[详细]
2022-06-14 分享者：冰**泡 作者：杨怡玲，张欣慰 评级： 页数：16 页
国信证券-金融工程专题研究：反转因子全解析-220614
　　反转因子的统一框架 　　A股市场具有显著的反转效应，反转因子长期有效但是2019年以来呈现出阶段性的失效。我们从反转因子的均值回复本质入手建立了反转因子的统一框架，并尝试为每只...[详细]
2022-06-14 分享者：lan****13 作者：杨怡玲，张欣慰 评级： 页数：36 页
开源证券-金融工程定期：机构资金行为画像-220614
　　北上资金行为画像 　　北向总览：北上资金近一个月累计净流入约540亿元，从细节来看，5月下旬呈现震荡趋势，净流入主要发生在6月以来。全区间来看，相比于上月的微弱流出，北上资金本...[详细]
2022-06-14 分享者：lou****39 作者：魏建榕 评级： 页数：8 页
天风证券-行业流动性跟踪周报：近期行业流动性变化情况-220614
　　ETF资金流入板块 　　截至2022-06-10，上周有179只ETF存在资金净流入，有324只ETF存在资金净流出。分类别资金流动来看，上周资金净流入靠前的类别有：科技为5....[详细]
2022-06-14 分享者：d**t 作者：吴先兴 评级： 页数：8 页
光大证券-工具型产品介绍与分析系列之十：供需错配叠加地缘政治催化，高油价时代石油LOF配置价值凸显-220614
　　地缘政治加剧原油供给紧张态势：俄乌冲突持续，欧洲全面制裁俄罗斯原油，对俄制裁下，俄罗斯预计今年原油产量下降约200万桶/日，占总产量的17%。伊核第七轮谈判无果，伊朗增产前景不...[详细]
2022-06-14 分享者：122****48 作者：祁嫣然，赵乃迪 评级： 页数：17 页
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